• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Исследование проблем оценки эффективности деятельности (бенчмаркинга) субъектов естественных монополий в России и за рубежом

Приоритетные направления развития: экономика
2015

Цель работы: изучение проблем оценки потенциала повышения эффективности субъектов естественных монополий для поддержки решений регулятора при установлении тарифов и выработка подходов к решению этих проблем.

Мониторинговая оценка эффективности деятельности субъектов естественных монополий на основе выборки российских электросетевых компаний, водоканалов, компаний, занятые в сфере теплоснабжения с использованием различных методов бенчмаркинга.оценка потенциала повышения эффективности российских компаний, занятых в передаче электроэнергии, водоснабжении и водоотведении, с использованием различных методов бенчмаркинга для поддержки решений регулятора при установлении тарифов

Используемые методы: сравнительный анализ, сочетание статистических и эмпирических методов, стохастические методы анализа

Эмпирическая база исследования: данные Федеральной службы государственной статистики, Единого архива экономических и социологических данных, отчетность и информация российских и зарубежных фирм, собранная ИПЦиРЕМ, официальная информация органов исполнительной власти Российской Федерации, аналитические и статистические материалы международных организаций, национальных правительственных учреждений за рубежом и ведущих зарубежных аналитических центров.

Результаты работы:

Результаты исследования в области теории - анализ закономерностей экономического поведения субъектов естественных монополий в условиях использования различных стимулов регулирования.

В развитии методологии нами предложено использование набора методов кластеризации для решения проблемы неоднородности данных при применении основных параметрических и непараметрических методов бенчмаркинга. Также проанализированы подходы к использованию международного бенчмаркинга для крупных (уникальных) российских фирм-монополистов и описаны техники гармонизации данных.

Исследование позволило получить новые эмпирические данные, связанные с оценкой (определением) эффективности деятельности компаний, занятых в распределении электроэнергии на межрегиональном и местном уровне, теплосетей, а также с международным бенчмаркингом компании, занятой в передаче электрической энергии по магистральным сетям, и компаний, занятых в сфере водоснабжения.  Кроме собственно анализа эффективности мы описали и проанализировали проблемы, с которыми сталкиваются регуляторы, компании и исследователи при проведении бенчмаркинга в различных сегментах естественно-монопольной деятельности.

В рамках анализа эффективности расходов, компании занятой в передаче электроэнергии, ПАО «ФСК ЕЭС России» нам удалось подобрать международную панель и построить ряд моделей с использованием параметрических и непараметрических методов. Почти все наши параметрические модели показали статистически значимые результаты. Средние оценки эффективности компаний находятся в интервале от 0,42 до 0,57 в зависимости от использованного параметрического метода. Компания, определяющая границу во всех случаях оставалась та же самая. Оценки ПАО «ФСК ЕЭС России» в зависимости от модели и техники обработки данных лежали в интервале от 0,19 до 0,68.

Непараметрические методы DEA определили среднюю эффективность расходов анализируемых компаний 0.97 при постоянном возврате на масштаб и 0,99 при переменном возврате на масштаб.

Непараметрические методы благоприятствуют компаниям, выделяющимся по тем или иным характеристикам. ФСК с набором параметров, которые мы использовали в моделях, оказалась уникальной, и стала формировать границу, получив значение эффективности 1 (100%).

Сравнительный анализ  удельных показателей ПАО «ФСК ЕЭС» демонстрирует более высокую капиталоемкость (в натуральном выражении) и трудоемкость (в натуральном выражении), что может означать техническую неэффективность и низкую продуктивность по этим видам ресурсов, прошлые ошибочные инвестиционные решения и не совсем эффективную кадровую политику. Анализ удельных показателей с применением стоимостных показателей демонстрирует высокую чувствительность к применению техник обработки данных, и просто к технике определения уровня валютного курса. Простая волатильность рыночного валютного курса в последние годы формально резко увеличивает показатели эффективности (продуктивности) при использовании международного бенчмаркинга в нашей выборке с использованием общепринятых техник сопоставления стоимостных данных. 

Анализ эффективности деятельности межрегиональных сетевых компаний включал в себя расширенное количество сравниваемых категорий. В нашем исследовании кроме эффективности операционных расходов, анализировалась эффективность инвестиций, выпуск, производительность труда, уровень потерь и надежности.

Анализ свидетельствует о весьма незначительном приросте распределенной электрической энергии, этот показатель увеличился всего лишь на 2,2% за анализируемый период

Количество новых соединений в год демонстрирует тенденцию к увеличению с 2010 года, в целом этот показатель вырос на 223.5%. Присоединенные мощности на одно технологическое присоединение демонстрируют понижательный тренд.

В среднем большинство компаний демонстрировали неизменную производительность труда в 3.77 МВт.ч электрической энергии на одного работника в 2009 году и 3.53 МВтч одного работника в 2014 году.

В целом элемент производительности труда, рассчитанный как объем постав+ленной электрической энергии на одного работника, характеризуется тенденцией к снижению из-за увеличения численности персонала на 17% от уровня 2009 года при снижении поставляемых объемов.

Средняя эффективность эксплуатационных затрат межрегиональных сетевых компаний имеет тенденцию к росту, начиная с 2011 года. Модели DEA определили среднюю эффективность эксплуатационных расходов 0,94 при использовании модели с постоянным возвратом на масштаб и 0,97 – с переменным.

Для оценки инвестиционной эффективности мы использовали в качестве регрессоров мощность (МВА) и линии электропередачи, введенные в эксплуатацию (в км).

Средняя эффективность фирм (со ст. отклонением) составила 0,4 (0,15) в моделях МСНК и 0,67 в сопоставимых моделях DEA с постоянным возвратом на масштаб, что является довольно низким показателем эффективности. Эффективность инвестиционных расходов межрегиональных электрораспределительных компаний имеет явную тенденцию к снижению.

Большинству электросетевых компаний удалось сократить уровень потерь с 9,2% в 2009 году до 8,3% в 2014 году. Самые эффективные электросети -  Тюменьэнерго, МРСК Северо-Запада и МРСК Волги.

Электросетевая  компания, демонстрирующая наиболее высокие показатели качества обслуживания, - МОЭСК (средняя продолжительность перерывов 1.34 часов в год за анализируемый период). Средняя длительность технологических нарушений межрегиональных электросетевых компаний, связанных с перерывами электроснабжения потребителей составило в 2014 году более 3 часов.

В рамках нашего исследования мы проанализировали эффективность и продуктивность местных российских территориальных электросетевых компаний основе методов, применяемых российским и зарубежными исследователями и регуляторами. Для анализа эффективности территориальных сетевых компаний были использованы 23 стоимостные, натуральные и удельные переменные по 121 электросетевой компании Пермского края, Архангельской и Тульской областей за период с 2009 по 2013 гг.

Значение средней эффективности составили МСНК - 0,33 (0,2), МСНК с логарифмированными данными - 0.42 (0,2) АСГ - 0.71 (0.165) Модель АСГ показала эффективность компаний значительно выше, чем методы на основе МНК, приписав часть неэффективности случайным факторам.  В моделях DEA с постоянным возвратом на масштаб средний показатель эффективности составил 0,49 (0,3), а в моделях DEA с переменным возвратом на масштаб      - 0,63 (0,2).

Мы также рассчитали удельные показатели, на которых основывается индексная модель регулятора.

В среднем эффективность анализируемых компаний с использованием модели регулятора составила 0.4 (со стандартным отклонением 0.23).

В целом результаты демонстрировали среднюю степень согласованности, и мы провели анализ с использованием различных методов кластеризации. Мы получили значительно более высокие и, на наш взгляд, более реалистичгые результаты, учитывающие скрытую гетерогенность.

В рамках исследования также были проанализированы данные по теплосетям из 34 субъектов Российской Федерации за трехлетний период (2011-2013 гг.)

Результаты нашего исследования свидетельствуют о наличии значительного потенциале повышения эффективности издержек тепловых сетей в России (МСНК – 0,33-0,42; АСГ- 0,71; DEA с постоянным возвратом на масштаб – 0,49; с переменным – 0,63).

Мы считаем, что требуются дальнейшие исследования, которые позволили бы глубже проанализировать источники гетерогенности. Необходимы и дальнейшие дискуссии для выбора лучшего метода (нескольких методов) для использования в регуляторном процессе.

На наш взгляд, наиболее теоретически привлекательным методом является анализ стохастической границы (SFA) с расширением TFE/TRE. Он позволяет получить наиболее реалистичные результаты, пригодные для использования в регуляторном процессе. К сожалению, использование этого метода зачастую ограничено недостаточным объемом выборки и низким качеством данных.

В рамках настоящего исследования была оценена эффективность с точки зрения себестоимости производства и объема выпуска компаний 34 крупных и средних компаний, функционирующих в городах с население более 250 тысяч человек, расположенных во всех федеральных округах России.

Анализ вывил значительный потенциал повышения эффективности компаний водоснабжения в России. Наиболее консервативная оценка (а именно, модели COLS) по результатам внутреннего бенчмаркинга составила 54%. Модели DEA, которые в том числе могут учитывать переменный эффект от масштаба деятельности компаний, показали более оптимистичную оценку – диапазон потенциала от 17% до 37%. Не смотря на разницу в оценках, все модели бенчмаркинга согласовано ранжируют компании на основании индивидуальных оценок бенчмаркинга, что является необходимым условиям для применения таких моделей в регуляторной практике. 

Результаты международного бенчмаркинга также позволяют сделать вывод о том, что российские компании имеют значительный потенциал по сокращению своих расходов и необходимы энергичные меры как со стороны регулятора, так и компаний, по сокращению потерь (прежде всего коммерческих), повышению производительности труда и электроэффективности.

По результатам исследования можно заключить, что использование передовых методов регулирования, повышение уровня открытости принятия решений регулятором, более полное и точное раскрытие информации о результатах деятельности компаний, их участие в инициативах по международному бенчмаркингу, модернизация сетей с целью снижения потерь воды и повышение уровня оснащенности потребителей приборами учета смогут внести весомый вклад в повышение эффективности водоснабжения в России.

Анализ также выявил значительное число проблем, связанных

  • с целесообразностью проведения международного бенчмаркинга: при проведении такого рода анализа необходимо наличие аналогов и схожесть целей регулятора и менеджмента таких аналогов, чтобы обеспечить принципиальную сопоставимость компаний. В противном случае международный бенчмаркинг не является целесообразным; 
  • с выбором целевых параметров, отражающих задачи регулирования: в зависимости от используемых в моделях параметров можно получить различные показатели эффективности. Важно, чтобы эти параметры в действительности были факторами затрат и отражали цели регулирования;
  • с выбором метода: в нашем анализе использовались все основные методы анализа. Результаты показали чувствительность к выбору метода. Каждый метод использует определенный набор предположений, и важно понять насколько на практике такие предположения действительно верны. Также разница в методах позволяет измерить те или иные отличия в технологии, отразить результаты прежних решений и требований регулятора;
  • с доступностью данных: наш анализ продемонстрировал, что проблема доступности данных, которая возникает из-за различных требований к отчетности и раскрытию информации, группировки данных;
  • с сопоставимостью данных: которая связана с различной структурой сектора, классификацией активов и требованиями отчетности;
  • с использованием различных подходов к гармонизации стоимостных и технических данных: результаты наших оценок оказываются чувствительными к технике гармонизации стоимостных данных, помимо валютного курса к стоимостным необходимо приложить индексы цен на ресурсы, которые использует компания, такие показатели должны рассчитываться специально, что довольно трудозатратно и ограничено доступностью данных;
  • с интерпретацией полученных показателей эффективности: использовались стандартные статистические модели с изученными свойствами и проблемами, многие из них (высокая вариация показателей эффективности, отрицательный показатель пересечения с осью у в детерминированных параметрических моделях).
Большая часть этих проблем могла бы решаться компаниями и регуляторами в рамках специализированных ассоциаций, которые начинают функционировать в ЕС и в США, а также других региональных организаций.

Публикации по проекту:


Dolmatov I.A., Drobysh I., Ponova M. Analysis of possible consequences and problems implementing a new market model of thermal energ // ЭнергоРынок. 2015. No. 3. P. 52-61.
Долматов И. А., Дворкин В. В., Маскаев И. В. Мониторинг эффективности деятельности (бенчмаркинг) компаний, занятых в сфере водоснабжения в России // В кн.: XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 2. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016. С. 549-560.

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!